CM15 Techniques de gestion de portefeuille : Allocation d'actifs et mesure de performance

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  • Tunis
  • Du 25-11-2019 au 29-11-2019
  • 1 550 €
  • Objectifs:
        • Comprendre le métier de la gestion d'actifs et son organisation
        • Apprécier les caractéristiques fondamentales des classes d'actifs et leur place dans une stratégie d'investissement
        • Comprendre les techniques de mesure de performance et de risque
        • Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM
  • Programme:
        Jour 1 : Le métier de la gestion d'actifs :
        • Gestion institutionnelle, collective et privée
        • Les supports d'investissement cash et dérivés
        • Les acteurs de la gestion collective

        Jour 2 : Les étapes du processus de gestion :
        • Analyses et allocation d'actifs
        • Couverture de portefeuille
        • La multigestion en pratique
        • Approche de la gestion alternative

        Jour 3 : Les différentes gestions en pratique :
        • Gestion de taux : sensibilité, courbe des taux et risque de crédit
        • Gestion actions : indicielle, top-down, bottom-up, etc
        • Actifs alternatifs : Private equity et Hedge funds

        Jour 4 : Mesure de performance des fonds :
        • Les différentes mesures de rentabilité
        • Principes de calcul et d'analyse de performance
        • Gestion Benchmarkée
        • Ratios synthétiques
        • Principes d'attribution de performance

        Jour 5 : Cas spécifique des OPCVM :
        • Valeur liquidative et dividendes, performances et chaînage
        • Commissions de souscription / rachat acquises au fonds
        • Bases de données et univers de comparaison
        • Tableau de reporting de la performance type